Bollinger Bands Entfernung

Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Einleitung Die Bollinger Band Squeeze tritt auf, wenn die Volatilität auf ein niedriges Niveau sinkt und die Bollinger Bänder schmal sind. Nach John Bollinger sind Zeiten mit geringer Volatilität oft von Perioden hoher Volatilität gefolgt. Daher kann eine Volatilitätskontraktion oder - verengung der Bänder einen signifikanten Fortschritt oder Abfall voraussehen. Sobald die Squeeze-Wiedergabe eingeschaltet ist, wird ein nachfolgendes Bandunterbrechungssignal zum Start eines neuen Zuges gegeben. Ein neuer Fortschritt beginnt mit einem Squeeze und einer nachfolgenden Pause über dem oberen Band. Ein neuer Rückgang beginnt mit einem Squeeze und einem nachfolgenden Break unterhalb des unteren Bandes. Definieren der Indikatoren Bevor wir uns die Details ansehen, werden wir einige der wichtigsten Indikatoren für diese Handelsstrategie überprüfen. Zuerst werden zur Veranschaulichung die täglichen Preise und die Einstellung der Bollinger-Bänder zu 20 Perioden und zwei Standardabweichungen, die die Standardeinstellungen sind, verwendet. Diese können geändert werden, um den Handelspositionen oder den Merkmalen des zugrunde liegenden Wertpapiers zu entsprechen. Bollinger Bands beginnen mit dem 20-Tage-SMA der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Banden bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Es gibt auch einen Indikator, um den Abstand zwischen den Bollinger-Bändern zu messen. Dieser Indikator wird als Bollinger BandWidth oder nur das BandWidth-Kennzeichen bezeichnet. Es ist einfach der Wert des oberen Bandes weniger der Wert des unteren Bandes. Verständlicherweise haben Aktien mit höheren Preisen tendenziell höhere Bandbreitenablesungen als Aktien mit niedrigeren Preisen. Wenn der Preis 100 ist und die Bandbreite gleich 5 ist, dann wäre BandWidth 5 des Preises. Wenn der Preis 20 ist und BandWidth gleich 1 ist, dann wäre BandWidth auch 5 des Preises. Beachten Sie dies, wenn Sie die Anzeige verwenden. Die Bollinger Band Squeeze ist eine einfache Strategie, die relativ einfach zu implementieren ist. Zuerst suchen Sie nach Wertpapieren mit Verengung Bollinger Bands und niedrige Bandbreite Ebenen. Idealerweise sollte BandWidth in der Nähe der unteren Ende der sechs Monate Bereich sein. Zweitens, warten Sie auf eine Bandpause, um den Beginn einer neuen Bewegung zu signalisieren. Eine Ups Bank Pause ist bullish, während ein Nachteil Bank Pause ist bearish. Beachten Sie, dass verengte Bänder keine Richtungshinweise liefern. Sie schlussfolgern einfach, dass sich Volatilität zusammenzieht und Chartisten für eine Volatilitätserweiterung vorbereitet werden sollten, was eine Richtungsbewegung bedeutet. Bandwidth Signal Recap: Bollinger Bands schmal auf der Preistabelle. Die Bandbreite liegt nahe dem unteren Ende ihrer sechsmonatigen Bandbreite. Der Preis bricht über dem oberen Band oder unter dem unteren Band. Trading Signale Obwohl die Bollinger Band Squeeze ist einfach, Chartisten sollten zumindest kombinieren diese Strategie mit grundlegenden Diagramm-Analyse, um Signale zu bestätigen. Zum Beispiel kann eine Pause über dem Widerstand verwendet werden, um einen Bruch über dem oberen Band zu bestätigen. Ähnlich kann eine Unterbrechung unter dem Träger verwendet werden, um einen Bruch unter dem unteren Band zu bestätigen. Unbestätigte Bandpausen sind fehlerhaft. Die nachstehende Tabelle zeigt Starbucks (SBUX) mit zwei Signalen innerhalb von zwei Monaten, was relativ selten ist. Nach einem Anstieg im März, die Aktie mit einem erweiterten Trading-Bereich konsolidiert. SBUX brach die untere Band zweimal, aber nicht brechen Unterstützung von der Mitte März niedrig. Die Basisdiagrammanalyse zeigt ein fallendes Keilmuster. Beachten Sie, dass dieses Muster nach einem Anstieg im frühen März gebildet, die es eine bullishe Fortsetzung Muster macht. SBUX brach dann oberhalb des oberen Bandes und brach dann Widerstand für die Bestätigung. Nach dem Anstieg über 40 bewegte sich das Lager wieder in eine Konsolidierungsphase, als sich die Bänder verengten und Bandbreite zurück auf das untere Ende seines Bereichs fiel. Ein weiteres Setup war in der Herstellung als die Welle und flache Konsolidierung bildete eine Stier Flagge im Juli. Trotz dieses bullish Muster, SBUX nie gebrochen das obere Band oder Widerstand. Stattdessen brach SBUX das untere Band und die Unterstützung, die zu einem starken Rückgang führte. Da die Bollinger Band Squeeze keine Richtungshinweise liefert, müssen die Chartisten andere Aspekte der technischen Analyse verwenden, um einen Richtungsbruch vorwegzunehmen oder zu bestätigen. Zusätzlich zur Chartanalyse können Chartisten auch kostenlose Indikatoren anwenden, um nach Anzeichen von Kauf oder Verkauf von Druck innerhalb der Konsolidierung zu suchen. Momentum-Oszillatoren und gleitende Mittelwerte sind bei einer Konsolidierung von geringem Wert, da diese Indikatoren einfach zusammen mit Preisaktionen abflachen. Stattdessen sollten Chartisten die Verwendung von volumenbasierten Indikatoren wie der Akkumulationsverteilungslinie, dem Chaikin Money Flow, dem Money Flow Index (MFI) oder dem On Balance Volume (OBV) in Erwägung ziehen. Anzeichen der Akkumulation erhöhen die Chancen für einen Aufbruch, während Anzeichen einer Verteilung die Chancen für eine Abwärtspause erhöhen. Die Grafik oben zeigt Lowes Companies (LOW) mit der Bollinger Band Squeeze im April 2011. Die Bands zogen in ihre engsten Reichweite in Monaten als Volatilität zusammen. Das Indikatorfenster zeigt Chaikin Money Flow, das im März schwächt und im April negativ. Beachten Sie, dass CMF seinen niedrigsten Stand seit Januar erreicht und setzte weiter unten bis Anfang Mai. Negative Messwerte im Chaikin Money Flow spiegeln den Vertriebs - oder Verkaufsdruck wider, der verwendet werden kann, um einen Supportbruch in der Aktie zu antizipieren oder zu bestätigen. Das Beispiel oben zeigt Intuit (INTU) mit einem Bollinger Band Squeeze im September und Breakout Anfang Oktober. Während des Squeeze, bemerken, wie On Balance Volume (OBV) weiter nach oben verschoben, die Akkumulation zeigte während der September-Trading-Bereich. Anzeichen für den Kauf Druck oder Akkumulation erhöht die Chancen für ein Upside Breakout. Vor dem Ausbrechen öffnete sich das Lager unter dem unteren Band und schloß dann wieder über dem Band. Beachten Sie, dass ein Piercing-Muster gebildet, die eine bullishe Leuchter Umkehrung Muster ist. Dieses Muster verstärkte Unterstützung und folgen durch vorausgesehen den Aufwärtsausbruch. The Head Fake In seinem Buch, Bollinger auf Bollinger Bands, rät John Bollinger Chartisten, sich vor dem Kopf gefälscht. Dies geschieht, wenn die Preise brechen eine Band, aber plötzlich umgekehrt und bewegen die andere Weise, ähnlich wie ein Stier oder Bärenfalle. Ein bullish Kopffälschung beginnt, wenn Bollinger Bands Vertrag und Preise brechen oberhalb der oberen Bande. Dieses bullische Signal dauert nicht lange, da sich die Preise schnell unter das obere Band zurückbewegen und das untere Band brechen. Eine bärische Kopffälschung beginnt, wenn Bollinger Bands Vertrag und Preise unter dem unteren Band brechen. Dieses Bärensignal dauert nicht lange, da die Preise schnell über das untere Band zurückgehen und das obere Band brechen. Fazit Die Bollinger Band Squeeze ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, Konsolidierungen mit sinkender Volatilität zu finden. In seiner reinsten Form ist diese Strategie neutral und die folgende Pause kann nach oben oder unten sein. Chartisten müssen daher andere Aspekte der technischen Analyse verwenden, um eine Handelspolitik zu formulieren, um vor der Pause zu handeln oder die Pause zu bestätigen. Vor der Pause wird das Risiko-Rendite-Verhältnis verbessert. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 ETF mit Bollinger-Bändern und der Bandbreite. Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. Dieser Code teilt den Unterschied zwischen dem oberen Band und dem unteren Band durch den Schlusskurs, der BandWidth als Prozentsatz des Preises zeigt. Im Allgemeinen ist BandWidth schmal, wenn es weniger als 4 des Preises ist. Chartisten können höhere Niveaus verwenden, um mehr Resultate oder niedrigere Niveaus zu erzeugen, um weniger Resultate zu erzeugen. Bollinger Band Squeeze: MetaTrader 4 - Indikatoren Bollinger Bands, BB - Indikator für MetaTrader 4 Beschreibung: Bollinger Bands Technische Indikator (BB) ähnelt Umschlägen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Bänder von Umschlägen einen festen Abstand () von dem gleitenden Durchschnitt entfernt sind, während die Bollinger-Bänder eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen von ihr weg aufgetragen sind. Die Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität, daher passen sich die Bollinger-Bänder den Marktbedingungen an. Wenn die Märkte volatiler werden, erweitern sich die Bands und schließen sich in weniger volatilen Perioden zusammen. Bollinger Bands sind in der Regel auf der Preisliste aufgetragen, können aber auch dem Indikatordiagramm hinzugefügt werden (Custom Indicators). Wie bei den Envelopes basiert die Interpretation der Bollinger-Bands darauf, dass die Preise zwischen der oberen und der unteren Zeile der Bands bleiben. Eine Besonderheit des Bollinger Band Indikators ist seine variable Breite aufgrund der Volatilität der Preise. In Zeiten erheblicher Preisveränderungen (d. H. Hoher Volatilität) breiten sich die Bänder aus, wodurch den Einzugspreisen viel Raum bleibt. Während der Stillstandsphasen oder der Perioden geringer Volatilität hält sich die Band fest, um die Preise in ihren Grenzen zu halten. Die folgenden Eigenschaften sind für die Bollinger Band besonders wichtig: abrupte Preisveränderungen neigen dazu, nachdem die Band aufgrund der Abnahme der Volatilität kontrahiert hat. Wenn die Preise durch das obere Band brechen, ist eine Fortsetzung des aktuellen Trends zu erwarten. Wenn die Hechte und Mulden außerhalb des Bandes von Hechten und Vertiefungen im Inneren des Bandes gefolgt werden, kann eine Umkehrung des Trends auftreten. Die Preisbewegung, die von einer der Bandenlinien begonnen hat, erreicht in der Regel das Gegenteil. Die letzte Beobachtung ist nützlich für die Prognose von Preisleitfäden. Berechnung: Bollinger-Bänder werden durch drei Linien gebildet. Die Mittellinie (ML) ist ein üblicher Moving Average. ML SUM CLOSE, NN Die obere Linie, TL, ist die gleiche wie die Mittellinie eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen (D) höher als die ML. TL ML (DStdDev) Die untere Zeile (BL) ist die Mittellinie, die um dieselbe Anzahl von Standardabweichungen nach unten verschoben wird. BL ML (DStdDev) N ist die Anzahl der Perioden, die bei der Berechnung verwendet werden. SMA Simple Moving Average StdDev bedeutet Standardabweichung. StdDev SQRT (SUM (SCHLIESSEN SMA (SCHLIESSEN, N)) 2, NN) Es empfiehlt sich, 20-Perioden Simple Moving Average als Mittellinie zu verwenden und obere und untere Linien zwei Standardabweichungen wegzuzeichnen. Außerdem sind gleitende Mittelwerte von weniger als 10 Perioden wenig wirksam. Technischer Indikator Beschreibung Vollständige Beschreibung von Bollinger BandsBB ist in der Technischen Analyse vorhanden: Bollinger Bands Bollinger Bandbreite: Rare Volatility Indicator Hilft Spot Preis Breakouts Bollinger Bandbreite ist einer der wenigen technischen Indikatoren, die Volatilität misst. Die meisten Indikatoren verwenden Preis und versuchen, Trendänderungen zu identifizieren. Bollinger Bandbreite misst, wie stark der jüngste Trend ist. Es gibt keine Informationen darüber, ob die Preise in Zukunft steigen oder fallen werden. Stattdessen markiert der Indikator Perioden mit hoher oder niedriger Volatilität. Händler bevorzugen im Allgemeinen hohe Volatilität, weil schnelle Preisbewegungen zu schnellen Gewinnen führen können. Dieser technische Indikator misst den Abstand zwischen den oberen und unteren Bollinger Bändern. Die Bands vertragen sich und expandieren mit Volatilität. Bollinger Bandbreite quantifiziert die Volatilität und kann dem Diagramm hinzugefügt werden, um zu helfen, wenn große Preisbewegungen wahrscheinlich auftreten. Volatilität neigt dazu, sich in einem zyklischen Muster zu bewegen, und große Preisbewegungen folgen häufig Perioden geringer Volatilität. Die Bollinger-Bandbreite wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem oberen Band und dem unteren Band genommen wird und diese Differenz durch den gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse (d. h. des mittleren Bandes) dividiert wird. Der Indikator wird immer zwischen 0 und 100 liegen, wobei niedrige Werte einer niedrigen Flüchtigkeit und hohen Werten entsprechen, die einer hohen Flüchtigkeit entsprechen. Es kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Wie Händler es verwenden Bollinger Bands und Bandbreite wurden von Marktanalyst John Bollinger entwickelt. Er beschreibt eine Strategie, die er "The Squeezequot" als Handelskonfiguration nennt, die Bandbreite nutzt. Bollinger Bands erweitern und Vertrag mit der Preisaktion. Erhöhte Volatilität treibt eine Expansion in den Bands an und niedrigere Volatilität drückt die Bänder zusammen. Als Maß für den Abstand zwischen den Bändern zeigt die Bandbreite diese Änderungen der Volatilität als eine einzige, einfach zu bedienende Anzeige. Niedrige Volatilität wird häufig von hoher Volatilität gefolgt, und ein Squeeze ist ein Signal, dass eine volatile Periode wahrscheinlich bald beginnen wird, was bedeutet, dass ein Preisausbruch wahrscheinlich ist, auftreten. Unter Verwendung von Bandbreite wird ein Squeeze durch einen niedrigen Wert des Indikators dargestellt. Einige Händler sehen gerne einen 125-Tage-Tief im Wert der Bollinger Bandbreite als Indikator, dass ein Squeeze eingerichtet ist. Andere Indikatoren werden dann verwendet, um die Richtung des erwarteten Preisausbruchs zu bestätigen. Ein Squeeze zeigt nur an, dass eine große Bewegung wahrscheinlich ist, die es nicht prognostiziert Richtung. Dies wird im folgenden Beispiel gezeigt. Ein Squeeze signalisierte einen Preisrückgang und der nächste kam vor einem Preisgewinn. Momentum Indikatoren, wie Moving Average ConvergenceDivergence (MACD). Kann bei der Prognose der Ausbreitungsrichtung hilfreich sein. MACD wurde in der nächsten Tabelle hinzugefügt. Es fällt, wenn der erste Squeeze signalisiert wird und ansteigt, wenn der zweite auftritt. Händler könnten einen anderen Impuls oder Trend nach Indikatoren verwenden, um zu bestimmen, wie der Handel mit dem Squeeze. Warum es zu Traders Traders Traders haben sehr wenige Werkzeuge, um die Volatilität auf einzelne Wertpapiere zu bewerten. Bollinger Bandbreite ist einer von ihnen, und es bietet klare und häufig rechtzeitige Signale. Händler können die meisten Gewinne in der volatilsten Positionen zu machen. Watching für einen Squeeze-Setup wird helfen, den Händler in potenziell volatile Trades early. Bollinger Bands (Linien, Grenzen) Indikator der Bollinger Grenzen besteht aus zwei Linien. Sie werden auf die gleiche Distanz zu bestimmten Mengen von üblichen Diskrepanzen gesetzt. Während der Wert der Standardablenkung von der Preisstabilität abhängt, steuern die Linien automatisch ihre Breite. Die Breite steigt, wenn der Markt ist volatiler es sinkt, wenn der Markt etwas stabil ist. Hier sind die Merkmale von Bollingers Linien: Die Schwankungen der Preise, die von einer der Liniengrenzen beginnen, erreichen in der Regel die andere Grenze. Das vorher erwähnte Merkmal kann hilfreich sein für die Vorhersage von Preisen Orientierung Punkte Unkontrollierte Änderung der Preise oft passiert, nachdem die Linien Verkürzung, was bedeutet, Abnehmen der Unstetigkeit Wenn nach dem Aufstehen und fällt außerhalb der Linien gibt es steigt und fällt in die Linien, seine wahrscheinlich, dass die Kurve der Tendenz kann auftreten Wenn die Preise außerhalb der Grenzen gehen, wird die anhaltende Tendenz erwartet fortgesetzt werden Die Linien von Bollinger ähneln den Umschlägen Moving Averages Indikator. Die grundlegende Unterscheidung zwischen diesen Indikatoren besteht darin, daß die Grenzen der Umschläge über und unter der Linie des sich ändernden Mittels auf der bestimmten Strecke, die in Prozente berechnet wird, platziert werden, während die Grenzen der Bollingerlinien auf die Abstände gesetzt werden, die der bestimmten Zahl von Standardabweichungen. Bollinger-Bänder können dazu beitragen, festzustellen, ob sich die Daten des Datenfeldes normal verhalten oder in eine neue Richtung brechen. Zum Beispiel, wenn der Schlusskurs eines Forex-Markt bewegt sich über seine obere Bollinger Band, es in der Regel in dieser Richtung erhöht. Bollinger Bands hilft auch herauszufinden, wann Trendumkehrungen auftreten können. Normalerweise ist eine Umkehrung, wenn es neue Spitzen oder fällt außerhalb der Bänder und gefolgt von einem anderen Peak oder fallen in die Bänder. Bollinger-Bänder sind ein Paar von Werten, die als Umschlag um ein Datenfeld gesetzt werden. Um die Werte zu messen, sollten Sie den sich ändernden Mittelwert der Daten für eine bestimmte Periode nehmen und die definitive Anzahl von Standardablenkungen für denselben Zeitraum aus dem gleitenden Durchschnitt subtrahieren oder addieren. Bollinger Bands ähneln Trading Bands und teilen viele ihrer Eigenschaften. Jedoch unterscheiden sich die Handelsbänder nicht in der Breite aufgrund der Unbeständigkeit.